中金所下调期指保证金至12% 中证减空单逾千手让出头把交椅-

作者: admin 分类: 房产 发布时间: 2019-04-23 09:22

降低保证金比例无疑会加大资金杠杆效应,提升资金使用率,但同时也意味着投资风险放大。

每经编辑 每经记者 张昊 樊国栋

每经记者 张昊 樊国栋

昨日(6月27日),中国金融期货交易所(以下简称中金所)宣布,自6月29日(本周五)结算时起,沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%。

同日,股指期货主力1207合约创下七连阴,但《每日经济新闻》记者注意到,前期一直保持强势的空头司令中证期货席位所持空单于昨日大幅减仓,同时也让出了头把交椅。

分析师:下调有助活跃市场

昨日,中金所发布《关于调整沪深300股指期货交易保证金的通知》,宣布自2012年6月29日结算时起,沪深300股指期货所有合约的交易保证金标准统一调整为12%。

分析人士指出,股指期货一直采用保证金交易,目前,当月、下月两个连续月份合约保证金比例为15%,后两个季月合约保证金比例则为18%,因此降低保证金比例无疑会加大资金杠杆效应,提升资金使用率,但同时也意味着投资风险放大。

某大型期货公司分析师告诉《每日经济新闻》记者,从目前的市场情况看,主力、次月合约已较活跃,但远月、季月合约成交仍相对低迷,对投资者跨期、期现套利有一定影响。本次将保证金比例统一为12%,虽风险有所放大,但还是能更好地提高资金使用效率,进一步活跃整个市场参与结构。

中金所相关负责人表示,随着市场规模和套期保值需求的扩大,较高的保证金标准在抑制投机同时,也对市场整体运行效率造成一定影响。在当前市场运行及投资者交易行为日趋理性的背景下,适度下调保证金标准时机已成熟。

空头减仓大于多头

昨日股指期货主力1207合约报收于2454.8点,跌0.23%,创出七连阴。从期现贴水看,截至昨日收盘,1207合约相对现货沪深300指数升水约7.6点,1208合约升水10.4点,当月与次月合约对现货升水幅度较前日均有所放大。

《每日经济新闻》记者注意到,主力合约持仓量在前日以58898手达到近期高峰后,昨日有所回落,可见多空在激烈搏杀后,均保持了相对谨慎态度。从中金所盘后持仓数据看,昨日主力合约前20名多头共减仓715手至4.03万手,前20名空头则减仓1084手至4.86万手。

记者同时发现,前期一直来势汹汹的空头司令中证期货昨日空单减持力度最大,全天减持1496手,盘后空单持仓7176手,将空头司令的交椅让渡给了国泰君安席位。对此有业内人士表示,前期中证是带头大哥,空方来势汹汹,指数在端午节前后均现大跌,如今随着中证这一空头且战且退,多头短线展开反击的预期增大。

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